ql.q

Community Support
1

Hi group,

Have any one have piece of code to compute implied volatility ? I tried ql.q (got from kx website) but getting stack error.

I used following code.

bls[impl]:{ [x] p::type_ _x;

? ? www:{ 1e-10< abs p[price]-.ql.bls p,(type_vola)!(bls;x) ?};

? ? ?/ww:{ abs p[price]-.ql.bls p,(type_vola)!(bls;x)};

? ? { x+(p[`price]-.ql.bls p,(`type_`vola)!(`bls;x)) ?% .ql.bls p,(`type_`vola)!(`vega;x) }/[www;0.65]

? ? };

Thanks for any help.

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I can help.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Do you have a piece of code to reproduce the error?<o:p></o:p>

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Kim<o:p></o:p>

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Von: personal-kdbplus@googlegroups.com [mailto:personal-kdbplus@googlegroups.com] Im Auftrag von Prashant Singh
Gesendet: Mittwoch, 2. Oktober 2013 14:07
An: personal-kdbplus@googlegroups.com
Betreff: [personal kdb+] ql.q<o:p></o:p>

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Hi group,<o:p></o:p>

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Have any one have piece of code to compute implied volatility ? I tried ql.q (got from kx website) but getting stack error.<o:p></o:p>

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I used following code.<o:p></o:p>

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bls[impl]:{ [x] p::type_ _x;<o:p></o:p>

    www:{ 1e-10< abs p[price]-.ql.bls p,(type_vola)!(bls;x)  };<o:p></o:p>

     /ww:{ abs p[price]-.ql.bls p,(type_vola)!(bls;x)};<o:p></o:p>

    { x+(p[`price]-.ql.bls p,(`type_`vola)!(`bls;x))  % .ql.bls p,(`type_`vola)!(`vega;x) }/[www;0.65]<o:p></o:p>

    };<o:p></o:p>

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Thanks for any help.<o:p></o:p>

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Submitted via Google Groups

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The code attached is not the original one from kx repository. I uploaded the newest version to the repository which now works with the latest kdb+ version.<o:p></o:p>

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Can you update your local repository and give it a try?<o:p></o:p>

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Kim<o:p></o:p>

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Von: personal-kdbplus@googlegroups.com [mailto:personal-kdbplus@googlegroups.com] Im Auftrag von Kim Kuen Tang
Gesendet: Mittwoch, 2. Oktober 2013 14:53
An: personal-kdbplus@googlegroups.com
Betreff: AW: [personal kdb+] ql.q<o:p></o:p>

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I can help.<o:p></o:p>

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Do you have a piece of code to reproduce the error?<o:p></o:p>

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Kim<o:p></o:p>

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Von: personal-kdbplus@googlegroups.com [mailto:personal-kdbplus@googlegroups.com] Im Auftrag von Prashant Singh
Gesendet: Mittwoch, 2. Oktober 2013 14:07
An: personal-kdbplus@googlegroups.com
Betreff: [personal kdb+] ql.q<o:p></o:p>

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Hi group,<o:p></o:p>

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Have any one have piece of code to compute implied volatility ? I tried ql.q (got from kx website) but getting stack error.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

I used following code.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

bls[impl]:{ [x] p::type_ _x;<o:p></o:p>

    www:{ 1e-10< abs p[price]-.ql.bls p,(type_vola)!(bls;x)  };<o:p></o:p>

     /ww:{ abs p[price]-.ql.bls p,(type_vola)!(bls;x)};<o:p></o:p>

    { x+(p[`price]-.ql.bls p,(`type_`vola)!(`bls;x))  % .ql.bls p,(`type_`vola)!(`vega;x) }/[www;0.65]<o:p></o:p>

    };<o:p></o:p>

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Thanks for any help.<o:p></o:p>

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Submitted via Google Groups

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I see. Thanks a lot. Let me try.